Z同学就读于国内某211高校金融风险管理专业，于2021年暑期加入项目。 项目过程中，Z同学积极地与摩根导师交流，学习了蒙特卡洛方法的概念和操作步骤，以及如何用蒙特卡洛方法完成欧式期权定价:与此同时Z同学还掌握了运用Control variate和Antithetic variates去减小蒙特卡洛生成的估计量的方差。z同学用Python制作期权payoff的图，并且掌握了用微积分和概率论对Black-Scholes期权定价公式的推导，这涉及到了换元法。 在课堂上，Z同学还分析了每个因素的变动，如stock price、time to maturity等对期权价格的影响。此外，z同学还掌握了put-call parity，并且学会了它的推导。最后，导师讲解了一些衡量期权价格波动的要素值，这使得Z同学能更好的描述期权价格的变动。 Z同学已顺利完成项目，导师对Z同学在项目中的表现和项目汇报都给予了很高的评价。最后，恭喜Z同学获得南加利福尼亚大学Financial Engineering专业的研究生 offer!

L同学，本科就读于俄亥俄州立大学经济学专业，研究生想继续留在美国深造。L同学选择了风险管理项目来提升自己的背景。 项目刚开始时，学生对hiring process的理解不够全面，之后通过学生和导师沟通及学习，确保自己能细致的理解hiring process的所有流程。经过学生自己的努力和导师的指导，学生最终完成presentation。 整个辅导过程中，学生了解了咨询行业风险管理项目的逻辑框架，并对风险管理方案进行解读分析，参与风控模型的建立、分析，不仅学习到了专业的知识而且在每周和导师的沟通以及在准备最后presentation中学会了如何更有效的与客户沟通以及如何把控客户需求。 2021年秋季申请，学生斩获了芝加哥大学mpp，霍普金斯大学finance和宾大mpa等多所学校的offer，目前还有学校在等录取结果，期待学生有更多学校 offer，未来前程似锦。

Q同学，本科就读于华盛顿大学计算金融与风险管理专业，暑期参加了谷歌的项目。 项目进行中，Q同学明确了数据分析师、工程师、科学家之间的区别，同步学习了Python101、IDE，三方库，函数式编程，参数传递。 在项目深入过程中，Q同学了解了数据科学行业相关背景，尤其是不同头衔的从业者之间的差异–数据分析员，数据工程师和数据科学家之间的不同。这是Q同学第一次了解数据科学行业是如何构成的，并刷新了之前对这个行业的看法。有了这些知识，Q同学明确了以后的求职就业方向。 目前，Q同学已成功获得宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学和西北大学的研究生录取offer，祝Q同学前程似锦!